Der Emittent kann nicht gewährleisten, dass die Wertpapiere während der Laufzeit zu den festgelegten Handelszeiten verkauft oder gekauft werden können. In außergewöhnlichen Marktsituationen oder technischen Störungen kann sich die Kursfeststellung verzögern. Der Handel des Zertifikats kann vorübergehend erschwert oder nicht möglich sein.
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Turbo Bull Open End auf die Aktie der Marvell Technology, Inc.
Status Barriere
- ISIN DE000UN8J4W4
- WKN UN8J4W
-
Emittent
UniCredit Bank GmbH
- Produkttyp Turbo Open End - Bull
- Typ Bull
- Basispreis(Strike) 177,465567 USD
- Knock-out Barriere 177,465567 USD
- Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag 0,001 EUR
-
Bezugsverhältnis
0,100
- Emissionstag 25.05.2026
- Rückzahlungstermin 04.08.2026
- Währung EUR
-
Quanto
nein
- Risikogebühr 4,00 %
- Anpassungszinssatz p.a. 7,62 %
- Tilgung Barausgleich
-
Barrierenbetrachtung
kontinuierlich /
fortlaufende Betrachtung - Monatlicher Anpassungstag 1
- Emissionspreis 1,00 EUR
- Nachhaltigkeitspräferenz -
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Ereignisse
| Datum | Ereigniswert | ISIN (Basiswert) | Änderung | Wert vor Ereignis | Wert nach Ereignis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | Verletzung Knock-out Barriere | US5738741041 | - | - | - | |
| 10.07.2026 | Dividenden Anpassung | US5738741041 | Basispreis (Strike) Knock-out Barriere |
176,834184 USD 176,834184 USD |
176,801184 USD 176,801184 USD |
Einlösungsinformation
Produktdetails
Handelszeiten
| Handelsplatz | Handelszeiten | Erster Handelstag | Letzter Handelstag | Kleinste handelbare Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart - Easy Euwax | 08:00 - 22:00 | 21.05.2026 | Open End | 1 | |
| Börse München - gettex | 08:00 - 22:00 | 21.05.2026 | Open End | 1 |
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Wichtiger Hinweis zur Handelbarkeit im Sekundärmarkt
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Risikohinweis
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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